《征服市场的人》读后感
本书是梁文锋推荐的一本关于量化交易的书籍，由华尔街日报资深专栏作家格里高利·祖克曼撰写，讲述了数学家吉姆·西蒙斯及其创立的文艺复兴科技公司（Renaissance Technologies）如何通过量化交易颠覆华尔街的故事。这本书不仅是一部传奇人物的传记，更揭示了量化投资的核心逻辑和方法论。梁文锋在序言中提到的“量化对话”，除了对西蒙斯量化投资理念的认同，更是一次跨越时空的思想碰撞。他指出，西蒙斯的故事与自己的创业经历有着深刻的共鸣，这种共鸣不仅体现在对技术的敏锐洞察上，更体现在面对挑战时的坚定信念和积极态度上。通过阅读这本书，读者可以感受到西蒙斯的传奇人生和梁文锋的创业心路历程，从中汲取力量和智慧去面对自己的生活和事业。
梁文锋在序言中还隐含了对中国量化行业的警示和展望。他提到了数据维度升维、计算军备竞赛和人才密度悖论等关键问题，并预言未来顶尖量化团队将呈现“超脑科学家+强化学习AI”的共生形态。这些观点不仅具有前瞻性，也为量化投资领域的从业者提供了宝贵的参考和启示。
西蒙斯24岁获得博士学位，25岁赴哈佛大学任教，26岁为美国军方破译密码，30岁在纽约州立大学石溪分校当上数学系系主任，随后创立文艺复兴科技公司，将数学思想融入投资，使用量化手段寻找“投资圣杯”。
西蒙斯缔造的文艺复兴科技公司凭借复杂的数学模型和算法进行海量数据分析，成为市场上最引人注目的量化投资公司之一。西蒙斯凭借量化投资策略，带领大奖章基金成为有史以来最成功的对冲基金。这个团队的成员包括弦理论物理学、天文学、量子力学、生物学、数学等领域的科学家。他们依据历史价格等海量数据，写了超过1000万行代码。文艺复兴科技公司在1988—2018年这30年间获得了39.1%的年化复合收益率，这还是在扣除了5%的管理费和44%的业绩提成后的数字，费前收益率甚至能达到年化66%左右。
这个收益率远远超过了那些相对于西蒙斯更为人所知的投资大师，如做宏观投资的索罗斯和做价值投资的巴菲特所创造的收益率。在一两年间获得高收益相对容易，在10年间获得高收益已经非常困难，保持30年的高收益更是难上加难。即使是在2020年这个对量化投资有非常大挑战的一年，大奖章基金也获得了76%的费后收益，打造了史上最赚钱的量化基金之一。
而本书正是通过汇集西蒙斯团队的创业故事、投资策略和投资理念，将读者带入量化投资发展的不同场景，使读者能直观地了解量化投资的概念和特征：量化投资指用复杂的数学模型替代人为的主观判断，尝试追求收益的最大化，量化投资强调建立在大数定律基础之上的统计优势、建立在严格执行基础之上的风控优势和建立在多元组合投资之上的分散优势。西蒙斯团队曾多次被模型失效及其原因所困扰。然而，该团队坚持不懈，克服了许多障碍，打造了相当成功的量化基金。对于有志成为量化分析师和投资经理的人，或者想深入了解量化投资与资产管理行业的读者来说，这本书都将大有裨益。
以下是西蒙斯征服市场的相关介绍：
第一是他开创了量化投资的运作模式，主要通过以下两个路径。
创立量化投资模式：西蒙斯创立文艺复兴科技公司后，于1988年推出大奖章基金，开创了使用数学模型和算法来做出投资决策的量化投资模式，完全依靠自动交易系统来利用市场效率低下和交易模式，摒弃了传统依赖基本面分析等投资方式。
坚持量化策略：即使面对市场变化和困难，也坚持量化交易策略，不断完善和优化模型。在1988年到2019年，大奖章基金年化收益率为39%，费前收益率达66%。
第二是他独特的交易策略。
采用“壁虎交易法”：西蒙斯创造了“壁虎交易法”，进行短线方向性预测，依靠交易很多品种在短期做出大量的交易来获利。就像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会，通过捕捉市场微小波动获利，每日交易上万次。
最后一点在于他组建与管理团队的方式。
招募专业人才：文艺复兴科技公司不雇佣华尔街人士或者商学院毕业生，员工大多是数学系和计算机系毕业生，组建了一个由数学家、科学家和计算机专家等组成的专业团队，利用他们的专业知识和技能来开发和优化交易模型。
营造创新环境：营造了一个鼓励创新和探索的团队环境，让团队成员能够充分发挥各自的优势，不断尝试新的算法和模型，为公司的量化投资策略提供了强大的技术支持。
这是一部值得一读的金融传记作品。它不仅让读者深入了解了量化投资领域的泰斗西蒙斯的传奇人生和卓越贡献，还通过梁文锋的序言让大家感受到了跨时代的共鸣与启示。
在资本市场对外开放的大背景下，中国资产管理行业也在快速成长和进步，相信量化投资也会日益活跃，深入了解这些成熟市场的经验，也许可以给予我们多方面的启发。